Nach der Überlieferung wurde Zabaione aus Versehen in den 1500er Jahren vom Kapitän Baglioni erfunden, während er in der Nähe von Reggio Emilia lagerte. Weil er nur Eier, Zucker und Wein zur Verfügung hatte, mischte er diese Zutaten zusammen und gab das resultierende Getränk an seine Soldaten statt der üblichen Suppe. Die Soldaten waren begeistert, und das Getränk wurde Zabaglione (oder Zabaione), aus dem Namen seines Erfinders Kapitän Baglioni, genannt.